Kopula to dystrybuanta wielowymiarowego rozkładu prawdopodobieństwa na kwadracie jednostkowym (dla trzech wymiarów sześcianie jednostkowym itd.) o jednostajnych rozkładach brzegowych.

Kopuła dwuwymiarowa

W szczególności dwuwymiarową kopulą nazywamy funkcję spełniającą następujące warunki:

  1. dla wszystkich

dla wszystkich takich że i

Twierdzenie Sklara

Niech będzie dwuwymiarową funkcją dystrybuanty z dystrybuantami brzegowymi i Wtedy istnieje kopula C spełniająca warunek:

Ponadto jeżeli F i G są ciągłe, wówczas C jest jednoznaczna.

Linki zewnętrzne

  • Copula Wiki (ang.)

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Generator Margonem

Podziel się